Словарь-справочник финансового менеджера - &quotпортфельная теория&quot

["portfolio theory"] теория инвестиционного менеджмента, основанная на статистических методах оптимизации формируемого инвестиционного портфеля по избранному критерию соотношения уровня доходности и риска. Эта теория состоит из следующих основных разделов: 1) оценка инвестиционных качеств отдельных объектов инвестирования; 2) формирование индивидуальных инвестиционных решений; 3) оптимизация портфеля; 4) совокупная оценка инвестиционного портфеля по соотношению уровня доходности и риска.